Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç
• Birinci Bölüm
• Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- Durağanlık Kavramı
- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
• İkinci Bölüm
• Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
• Üçüncü Bölüm
• Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- Vech Garch
- Bekk Garch
- Koşullu Korelasyon Modelleri
• Dördüncü Bölüm
• Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
- Uygulama 1
- Uygulama 2
| Format | :Kitap |
| Barkod | :9786053279235 |
| Yayın Tarihi | :2019-08-28 |
| Yayın Dili | :Türkçe |
| Orjinal Adı | :Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (DCC) ve Finansal Piyasa Uygulamaları |
| Baskı Sayısı | :1.Baskı |
| Sayfa Sayısı | :111 |
| Kapak | :Karton |
| Kağıt | :Kitap Kağıdı |
| Boyut | :135 X 195 |
| Yazar | : | Kolektif |
